Эффективность стратегии осциллятор Стохастик

Стратегия Стохастик основана на использовании двух одноименных индикаторов с различными настройками. Преимуществом этой система является то, что достоверность торгового сигнала подтверждается дважды. Это позволяет существенно повысить точность распознавания начинающихся трендов, соответственно, и увеличить процент прибыли. Стратегия универсальная и подходит для торговли различными типами опционов, в т.ч. краткосрочными.

Описание стратегии

Как было упомянуто в обзоре индикатора Стохастик — его недостатком является некоторое запаздывание сигналов. Проще говоря, в ряде случае четкий сигнал о начале тренда поступает в тот момент, когда входить в рынок уже нецелесообразно. Эффективность стратегии Стохастик осциллятор обусловливается именно тем, что данный минус этого индикатора в значительной степени нивелируется. Принцип работы стратегии простой. Он основан на разнице показаний одного индикатора с различными настройками. Условно говоря, один страхует другого. В зависимости от настроек индикатор может выдавать два типа сигналов — точные, но с некоторой задержкой; неточные с существенным процентом ложных срабатываний, но в режиме реального времени и без задержек.

«Быстрый» Стохастик оперативно реагирует на показатели цены в настоящий момент и выдает сигнал о начале тренда. «Медленный, но точный» индикатор анализирует данные из прошлого периода с небольшой задержкой. Если зарождающаяся тенденция движения на рынке мощная, то оба Стохастика дадут одну картину — это сигнал трейдеру о начале тренда и подходящем моменте для входа в рынок. Если же сигнал поступил только с «быстрого» индикатора, то он должен быть проигнорирован, т.к. с высокой долей вероятности это ложное срабатывание.

Чтобы начать торговлю по стратегии достаточно добавить на график два индикатора Стохастик. Настройки первого должны составлять 21-9-9, второго — 9-3-3. Регулировать следует параметры «%K», «%D» и «Замедление». На картинке ниже приведен пример правильных настроек основного индикатора в терминале Meta Trader 4. Но аналогичные настройки можно провести и web-терминале любого брокера.

На этом подготовительные работы завершаются, можно приступать к торговле по стратегии два Стохастика.

Сочетание двух индикаторов с разными настройками позволяет одновременно анализировать и короткие, и большие таймфреймы. За счет этого существенно повышается точность сигналов.

Торговые правила

Опцион должен приобретаться только в том случае, если четкий сигнал прослеживается в обоих окнах Стохастика. Если линия осцилляторов не выходит за пределы коридора 20–80, то это означает, что в настоящее время тренд не обладает должным потенциалом. Открывать сделку в этот момент рискованно, рекомендуется это делать во время перекупленности или перепроданности рынка, когда линия выходит за пределы установленных барьеров.

Для опционов выше

Сигналом к приобретению опциона на покупку (Call) является выход линий за нижний уровень (20%). При этом должно наблюдаться левостороннее пересечение Стохастика — пунктирная линия (красная) должна пересекать синюю сплошную линию сверху вниз. В итоге наверху должна оказаться пунктирная линия (в некоторых терминалах она выглядит сплошной синей), а под ней красная.

На изображении сверху приведен характерный пример сигнала на покупку опциона CALL. Сначала поступил сигнал о начале восходящего тренда со второго Стохастика (вертикальная красная линия), позже он был подтвержден аналогичным сигналом с первого индикатора. После этого следует 3 восходящих свечи подряд — подтверждение восходящей тенденции. Сигналом к прекращению тренда является четвертая свеча характерной формы в сочетании с пересечением на втором Стохастике двух линий (красная поднимается поверх синей).

Для опционов ниже

Сигнал о начале нисходящего тренда, когда следует покупать опционы на продажу (PUT) является идентичным первому, но в зеркальном варианте. Это значит, что линии Стохастика должны выходить за пределы уровня 80, а красная линия должна быть наверху. На графике валют это выглядит следующим образом:

Ситуация аналогичная. Один Стохастик дает сигнал о возможном зарождении нисходящего тренда (красная стрелка), а спустя некоторое время, второй индикатор дает подтверждение (синяя стрелка). Этот момент является оптимальной точкой входа в рынок для покупки опциона PUT. После сигнала следует три свечи подряд, затем появляется характерная закрывающая свеча в сочетании с пересечением линий на нижнем Стохастике — тренд прекращается.

Вначале следует сигнал с одного индикатора, спустя некоторое время, он должен подтвердиться вторым Стохастиком — этот момент является оптимальной точкой входа в рынок.

Подходящие типы опционов

Стратегия Стохастик для бинарных опционов позволяет определить начало тренда, но при этом она не предлагает инструментов, с помощью которых можно спрогнозировать длительность тенденции. Поэтому она оптимально подходит для стандартных опционов «выше–ниже» с фиксированной прибылью, где не имеет значение интенсивность колебаний цены, главное — верно спрогнозировать направление движения.

Если сочетать стратегию с другими инструментами технического анализа для определения вероятной длительности тренда, то можно торговать опционами других типов. Если прибыль опциона зависит от интенсивности колебаний котировок, то установка трейлинг-стопа после выхода в безубыток позволит получить существенно большую прибыль, чем по классическим сделкам «выше–ниже» (разумеется, если тренд в выгодном направлении оказался продолжительным и интенсивным). Некоторые брокеры позволяют торговать опционами с прибылью 500% и более.

Необходимо сказать пару слов об оптимальных сроках экспирации. Это зависит от используемого таймфрейма. Стандартной величиной является 3 свечи после получения второго подтверждающего сигнала. К примеру, если торговля ведется на графике 5М, то оптимальная длительность опциона составляет 15 минут (3 свечи по 5 минут). Для оценки длительности тренда и, соответственно, сроков экспирации эффективно сочетать стратегию Стохастик с другими базовыми инструментами технического анализа.

Заключение

Описанная выше стратегия поддается алгоритмизации. Поэтому были разработаны специальные скрипты, которые автоматически торгую по выбранной системе. Например, существует советник СтохастикМартингейл, который работает по принципам описанной в статьей стратегии. Если сделка была убыточна — ее сумма удваивается. После закрытия с прибылью производится возврат к первоначальному размеру лота.