Корреляция валютных пар

Основным типом торговых активов на бинарных опционах являются валютные пары. В отличие от прочих инструментов они хорошо поддаются как техническому, так и фундаментальному анализу. «Рынок учитывает всё» — это действительно так. Поэтому курс одной валюты оказывает хоть и косвенное, но зачастую сильно выраженное воздействие на котировки по другим активам. Данная статья будет посвящена вопросу корреляции валютных пар, также будет приведена наглядная таблица взаимосвязи различных активов между собой.

Определение термина

Корреляция — это понятие взаимосвязи двух значений, когда изменение одного из показателей оказывает устойчивое воздействие на второй актив. В контексте валютных пар данным термином определяется закономерность, когда снижение или повышение курса одной валюты приводит к аналогичному (либо противоположному) поведению другой. Речь идет о систематической закономерности, которая проявляется в абсолютном большинстве случаев, за исключением различных форс-мажорных обстоятельств, оказывающих изолированное воздействие на экономику конкретного государства, не затрагивая международные финансовые отношения.

Если открыть два графика разных валютных пар с одинаковым временным интервалом, и поставить их рядом, то несложно заметить, что поведение цены в обоих окнах будет схожим. Подобная взаимосвязь и называется корреляцией.

Таблица корреляции

Для наглядного понимания взаимосвязи котировок мы приводим таблицу корреляции валютных пар. В ней указаны различные активы и коэффициент зависимости: от «-1» до «1». Нейтральная позиция («0») означает, что курс формируется независимым образом. «1» — означает максимальную степень зависимости. Подобные пары идут практически «нога в ногу» друг от друга. Прослеживается сильное визуальное сходство графиков. «-1» — максимальная степень корреляции, но в обратную сторону. Если стоимость одного актива растет, то курс другого при этом начинает снижаться. На графике это выглядит как «зеркальное» отражение поведения рынка.

Выше приведена таблица с указанием 12-ти наиболее популярных у трейдеров пар. Для наглядности выраженность корреляции отмечена цветовой маркировкой — чем более она выражена, тем темнее оттенок зеленого, а белым цветом помечены комбинации со слабой взаимосвязанностью.

В интернете существует множество бесплатных онлайн-сервисов, позволяющих рассчитать точное значение корреляции курса самых разных активов. Данные инструменты будут полезны опытным трейдерам, которые торгуют по стратегиям с использованием нескольких активов одновременно. Например, хеджерам.

Корреляция с точки зрения трейдинга

Чтобы определить степень взаимозависимости валют друг от друга не нужно проводить расчеты самостоятельно. Вся работа уже давно сделана и находится в публичном пространстве. Поэтому встает другой вопрос: как зная данный нюанс, заработать деньги путем торговли на бинарных опционах.

Валюты с максимальным коэффициентом положительной корреляции мало интересуют трейдеров. Дело в том, что открывать две одинаковые сделки на разных валютных парах нецелесообразно, проще приобрести два опциона на какой-либо одной паре. Однако пары с обратной зависимостью курса представляют больший интерес. Грамотная торговля по двум активам одновременно позволяет уменьшить риски в случае неудачного прогноза. Подобный подход называется хеджированием, а трейдеры, торгующие по данной схеме, — хеджерами.

Практическая методика снижения рисков

Каждый трейдер регулярно сталкивается с ситуациями, когда согласно прогнозу ожидалось движение цены в одном направлении, а в реальности она идет в противоположном. В подобных случаях, как правило, конечный исход сделки известен еще задолго до момента экспирации. Поэтому основной задачей трейдера является выход из рынка с наименьшими финансовыми убытками.

Способов снижения финансовых рисков существует несколько. Во-первых, некоторые брокеры позволяют досрочно закрыть торговую позицию, вернув определенный процент инвестиции. А во-вторых, можно применить метод хеджирования, суть которого заключается в открытии второй аналогичной позиции, но по другой валютной паре с отрицательной корреляцией.

Если все было расчитано верно, то в результате подобной комбинации, скорее всего, будет осуществлен выход с минимальным убытком, либо вообще без него или даже с небольшой прибылью.

Однако тут тоже есть свои риски, хоть и достаточно низкие. Это то, что цена резко развернется в противоположном направлении, в результате чего обе сделки будут закрыты с финансовым убытком. Поэтому нельзя предложить универсальную, гарантированно работоспособную торговую схему. Рынок является в определенной степени непредсказуемым, поэтому ключевую роль играет как опыт, так и интуиция трейдера. Но при этом важно соблюдать правила Управления капиталом и не поддаваться эмоциям, чувству азарта.